* 공부한 걸 정리한 글이므로 틀린 내용이 있을 수 있습니다. * 글을 계속 수정하며 업데이트 할 예정입니다. 시계열 데이터 분석을 하기 전 시계열이 정상성을 가지는 지(stationary) 확인합니다. 평균과 분산이 일정해야 분석할 수 있다고 하는데 사실 와닿지 않았었습니다. 그래서 가장 간단한 시계열 AR(1) 이라고 가정하고 정상성일때와 아닐 때를 확인해보았습니다. 먼저 AR(1)의 식은 Yt = a * Yt-1 + white_noise 로 나타낼 수 있습니다. 식을 통해 기간은 2022년 1월1일 부터, 첫번째 Y[0]값을 2, 노이즈(white_noise)는 np.random.rand() 을 통한 난수로, a(계수)에 따라 시계열 데이터를 만들어보려 합니다. 1. a = 0.9일때 num_tim..