데이터분석과 개발

* 공부한 것을 정리한 글이므로 틀린 내용이 있을 수 있습니다. * 더 좋은 방법 또는 틀린부분이 발견될 시 계속 수정하며 업데이트 할 예정입니다. 안녕하세요 오늘은 statsmodel을 사용해서 시계열 분해를 정리해보려 합니다. 시계열 분해는 시계열 데이터를 추세(trend), 계절성(seasonality), 잔차(residual)로 나눠주는 분석 방법입니다. 그렇다면 왜 시계열 분해법을 사용할까요?? 기본적으로 시계열 데이터는 AR(AutoRegressive), 즉 자신의 과거데이터에 영향을 받는 자기상관성을 전제로 분석을 합니다. 그렇다면 현재 데이터가 자신의 어떤 과거데이터에 영향을 받는지 알아보는 것이 가장 중요한 일이 됩니다. 하지만 날 것 그대로의 데이터를 보고 분석을 하기는 쉽지 않으니 시..

* 공부한 걸 정리한 글이므로 틀린 내용이 있을 수 있습니다. * 글을 계속 수정하며 업데이트 할 예정입니다. 시계열 데이터 분석을 하기 전 시계열이 정상성을 가지는 지(stationary) 확인합니다. 평균과 분산이 일정해야 분석할 수 있다고 하는데 사실 와닿지 않았었습니다. 그래서 가장 간단한 시계열 AR(1) 이라고 가정하고 정상성일때와 아닐 때를 확인해보았습니다. 먼저 AR(1)의 식은 Yt = a * Yt-1 + white_noise 로 나타낼 수 있습니다. 식을 통해 기간은 2022년 1월1일 부터, 첫번째 Y[0]값을 2, 노이즈(white_noise)는 np.random.rand() 을 통한 난수로, a(계수)에 따라 시계열 데이터를 만들어보려 합니다. 1. a = 0.9일때 num_tim..

seaborn에 이어서 plotly를 통해 시각화를 진행해보려고 합니다. seaborn과 마찬가지로 matplotlib보다 쉽고 보기 좋게 시각화를 할 수 있습니다. 시계열에서 중요한 일별, 월별, 연도별 그래프를 쉽게 그릴 수 있는 점이 특히 좋은 것 같습니다. 이번 데이터는 darts 데이터셋에 미국 gasoline데이터 입니다. import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import plotly.express as px from darts.datasets import USGasolineDataset df_gasoline = USGasolineDataset().load().pd_dataframe() df_gasolin..